市场风险内部模型法的问题

讲师：孙嘉宇

市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。

　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C.不能计量非交易业务中的市场风险

　　D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　【答案及解析】D 市场风险的内部模型已成为市场风险的主要计量方法，优点是可以将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示，这样就可以在不同的风险和业务之间进行对比和汇总，而且有利于风险的监测和管理。选项D是其优点而不是局限性。