讲师答疑
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>>“Speckley is short the Euro forward which has a positive market value”. 既然是positive value 对Speckley来说, 他就可能会面临credit risk, 为什么答案选择A，没有credit risk 呢？
如果short时，forward有正的market value，那么，speckley会因为short得到相应的资金，这样，short时，这份forward对交易双方价值又都会为0
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>>刚刚建立了一个时间序列， 接下去是考虑 残差是否 有相关性 还是 考虑 协方差平稳。 时间序列 什么情况下 改为 AR model, 改成AR model 后， 考虑 残差相关性， 均值回归，协方差平稳的逻辑次序是怎样的
基本上就是时间序列的处理。建议到网上下一个时间序列处理课件。时间序列的一般预处理方法是：时间序列——平稳性检验——如果平稳，直接应用模型；如
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