“Speckley is short the Euro forward which has a positive market value”. 既然是positive value 对Speckley来说, 他就可能会面临credit risk, 为什么答案选择A，没有credit risk 呢？

讲师：屈老师

 如果short时，forward有正的market value，那么，speckley会因为short得到相应的资金，这样，short时，这份forward对交易双方价值又都会为0