刚刚建立了一个时间序列， 接下去是考虑 残差是否 有相关性 还是 考虑 协方差平稳。 时间序列 什么情况下 改为 AR model, 改成AR model 后， 考虑 残差相关性， 均值回归，协方差平稳的逻辑次序是怎样的

讲师：屈老师

 基本上就是时间序列的处理。建议到网上下一个时间序列处理课件。时间序列的一般预处理方法是：时间序列——平稳性检验——如果平稳，直接应用模型；如果不平稳，协整检验——如果是协整，直接应用模型；如果不协整，差分平稳化。至于具体模型的选用，要看数据的特征。AR模型一般应用于一个变量前期和后期有很强相关性的情况，需要covariance stationary。实际应用中，可以用ADF和PADF判断,如果判断不出的话 再用AIC