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讲师答疑

delta 对冲的问题

讲师:杨玲琪

 假如现在一个期权的delta是0.75,疑惑一,是用一份股票对冲0.75份期权,还是0.75份股票对冲一份期权;疑惑二是用一块钱股票对冲0.75块钱期权,还是用0.75块钱股票对冲1块钱期权?我们考虑的是对冲的股票份数还是金额?还是两个都可以? 


可以这么来理解,假设股价上升10,那么期权价格上升0.75*10.那么对于一份期权来说要通过0.75份股票来进行对冲。通常考虑的是股票的份数。

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